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「程序化卖单是什么情况」什么是程序化卖盘

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感悟 | 九个步骤成为一名优秀的程序化交易者

想挤身于一流程序化交易者的行列,不妨从古今中外市场大鳄们的成功九大因素上来总结,一个初学者想要成功,必然是要闯过这九大难关的。

一、基本分析

基本分析主要就是在大学里学的那些相关知识;当然,也要针对具体的品种进行学习,不能光靠那些知识。比如,做麦子的人,国内外麦子市场的基本知识是需要了解一下的。

基本分析虽然在做盘的过程中,对于程序化交易者的决策活动意义不大,可是,对于大资金运作往往会产生各种影响。受到基本面信息影响的操盘手上司,可能会干扰操盘手的操作是一种情况;

还有一种情况是,如果不对该品种的基本分析有一个根本的把握,往往操盘手在进行大资金运作时会心里不安,这就会造成额外的不必要的心理压力;

另一种情况是,受到基本面信息刺激的投资者,也会干扰操作。

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二、技术分析

技术分析包括技术分析指标、数学模型、各种技术分析理论;在对前人成果倒背如流,熟练掌握的同时,还要达到创立自己的技术分析指标和技术分析理论的程度。

这一阶段, 热衷于追求各种新潮流行思想,寻找各种花里胡哨的技术分析指标和技术分析理论的,往往是初学者。交易者在此阶段要长期潜心研究学习,并大量地读书,要求交易者书越读越多,书越读越厚。

已经很少有人能在实战过程中逐步领悟技术分析的真谛,从而创立自己的技术分析理论和技术分析指标了。交易者在这一阶段要具有刻苦钻研的精神,同时智商和天赋也不可或缺。

三、市场理论

交易者不光要对前人的成果熟练掌握,倒背如流,还要达到创立自己的市场理论的程度;要求交易者在此阶段书越读越少,书越读越薄;逐步在实战过程中领悟市场的真谛,达到可以创立自己的市场理论。交易者成功的基石就是掌握正确的市场理论。

交易者在这一阶段要有一定的知识结构,且具有刻苦钻研的精神,同时智商、天赋和领悟也至关重要。

四、投资理念

投资理念是市场理论的应用理念;如果用原子核物理学来比喻市场理论,那核能应用理念就是投资理念。这样说来,运用原子核物理学去搞核电站是爱因斯坦的投资理念,而运用原子核物理学去制造原子弹就是希特勒的投资理念。

基于同一个市场理论,可以发展出不同的投资理念;投资理念具有个性化的趋势;开发一个优秀的交易系统就必须有正确的投资理念。

五、交易系统

开发交易系统可以说是一个系统工程。以交易系统为研究的对象,按照一定目的对它进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级,以期达到总体效果最优的系统工程。

反复地潜心研究,是对交易者的进一步要求。在实战过程中,逐步创立自己的交易系统的人寥寥无几,这就要求交易者在交易系统运用前要反复地设计、制造、检验、评测、遴选。

交易者在成功开发一个优秀的交易系统前,不但要对市场的本质有深刻的认识,还要掌握正确的投资理念和市场理论,否则就如坐井观天,大海捞针。

如果一个交易者拥有经过实战检验的成功投资理念,在将自己的投资理念升华为一个交易系统,相信他在市场上一定是如鱼得水,更加的稳定地攫取利润。要一个交易系统能够拿来管理非主力大资金,那必定是经过了历史数据和实战的检验。

六、资金管理

资金管理规则可以归结为一些纯粹的数学问题,它是交易系统的有机组成部分。此阶段,同样要求交易者具有一定的智商和天赋,还要求交易者具有一定的知识结构。

七、风险控制

风险控制主要是指关于保护利润和限制亏损的理论和实践。它是交易系统的有机组成部分,规则可以归结为一些纯粹的数学问题。

八、心理控制

这一阶段的交易系统实盘运作问题,是需要主要解决的矛盾,可以说是完美地执行交易系统的指令,如何将庞大的利润从市场上抱回来的问题。

为什么有那么多交易者在闯过了前面的七大难关之后,又败在了这一道关口呢?已经得到了大家广泛公认的交易成功的秘密,就是交易者自己。

程序化交易、 顺势而为,说起来简单,做起来难;资金管理、 头寸调整,说起来简单,做起来难;风险控制、心理控制,说起来简单,做起来难。所以,交易者自己才是最大的障碍。

那些在古今中外的交易活动历史上大败而归的交易者,虽拥有却不遵守经过实战证明的优秀的交易系统,往往采用了感性的交易方法。

采用交易系统进行交易决策活动,是种机械又枯燥的的工作,必须具备极大耐心和意志。程序化交易者在长时间经受市场的剧烈波动,长时间地持有巨大的部位时将产生各种各样的情绪波动,要压抑自己强烈的平仓获利了结的冲动,是需要极大意志的。

程序化交易者必经历的一大难关就是合理解决情绪波动。反复试错,反复摸索,反复实践才是度过这个难关的唯一途径。如果一个程序化交易者能够成功闯过这一难关,就有机会成为市场大鳄。所谓千军易得,一将难求,这样的操盘手谁不需要呢?

这一阶段,要求交易者具有一定的情商和优秀的心理控制能力。

九、德才兼备

操盘手的人品也是鉴别高手的一个重要条件。做盘如做人,产品如人品。一个操盘手如果人品没有过关,做盘的水平也不会高到哪里去。一个程序化交易者被委以重任的前提一定是要德才兼备,才能被授予兵权。

这一阶段,要求交易者德才兼备。

在上述九道工序之中,第三关和第四关是重点,第三关、第五关和第八关是难点。建议初学者将主要精力放在第三关、第五关。

在实践过程中,综上九大因素仔细领会,反复揣摩,要想进化到一流的程序化交易者,每前进一步,都要克服某些心理难关,都要付出时间和金钱的代价。

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什么是程序化卖盘

程序化交易 (Program Trading) ,是证券交易方式的一次重大的创新。传统交易方式下,一次交易中只买卖一种证券,而程序化交易则可以借助计算机系统在一次交易中同时买卖一揽子证券。 在国内,通常意义下的程序化交易主要是应用计算机和现代化网络系统,按照预先设置好的交易模型和规则,在模型条件被触发的时候,由计算机瞬间完成组合交易指令,实现自动下单的一种新兴的电子化交易方式。也就是说,国内资本市场对程序化交易的理解,不再如NYSE那样着重突出交易规模和集中性,而只强调交易模型和计算机程序在交易中的重要性。

股票中的隔价单和程序化单 是什么意思

1.什么是隔价单:隔价单分为隔价买单和隔价卖单,隔价买单表示:如果当前卖一价位在24.27,而有笔大单打向了24.28以上,该笔大单就是隔价买单;同理隔价卖单也是如此。如下图:隔价单反映了一个什么市场含义?一般而言对于一般投资者而言,如果不急于进仓,一般就如上图摆个单在24.26等着进仓,最多也就直接打到24.27,而隔价单的出现意味着:有较大资金实力者急于进仓,直接打向了24.28以上。把所有隔价买单和隔价卖单进行统计,就有了多空隔价对比此项指标,可以看到,股价随着隔价买卖单的占比运行,隔价买单越多股价上涨越明显。如下图所示:2.一,使用程序化交易可以在交易过程中可以克服人性的弱点,这是程序化交易最大的优点,也是我喜爱程序化交易的最主要原因,人是有人性的弱点的,人的情绪化因素, 贪婪,恐惧,做事不果断,赌性等等因素都会让一个人在正交易的时刻突然改变原有的计划,.而这种行为是不断重复发生的,就如德国的哲学家心理学家叔本华说过"一个人在相同的时间和环境条件下会犯同样的错误,是不可避免的,这就是人的劣根性",我作为交易了很多年的老期货人,有非常深刻的体会,与其说我们和市场做交易,还不如说我们是不断的和自已的心魔做斗争,对期货市场有深刻认识的最典型的人特那非股票作手回忆录的作者莫属了.而程序化交易是一切功课在事先,电脑是不折不扣的执行者,应当说几乎百分之百的做到知行合一.这样也让人从盘面的辛劳中解脱出来.多少年来我们天天面对着盘面,我们的心每天都被跌宕起伏的行情所牵扯着,其实我多年的想法就是希望能做快乐期货的模式.轻轻松松的赚钱,快快乐乐的生活.因为我前期为期货付出的太多,应当有个回报了,所以更希望程序化交易能给我新的突破二,使用程序化交易可以突破人的生理极限.我们都知道人的反应速度是有限的,我们交易从大脑所想到手动需要一段时间来完成,而电脑程序交易显然比人工快的多,特别是当我们为了分散风险而进行多品种组合时,人的能力是有限的,如果选择品种多一点更能降低交易风险,如果我们想同时持有四个以上的商品品种,当行情激烈时多品种同时发生信号交易,那一个人的行为是顾及不了的,但电脑可以轻松完成.程序化交易可以让你远离期货,享受生活。

程序化扫单是什么意思

“扫单”是一笔数量较大的主动性买单,也是一种经常可以看到的交易现象。一般情况下我们很容易把这种单子归入主力行为,甚至认为是主力的一种对倒行为。不过在市场越来越规范的情况下很多主力的操作方式也在逐步改变,对于一些明显违规甚至违法的手段也会尽量避免,同时我们也要注意到基金等其他机构资金的迅猛发展。 由于买卖的数量比较多,所以这类机构在操作上与普通投资者有很大的区别。 基金等机构的具体下单是由交易员完成的,而依据是交易指令单,上面有限价(买进单为最高买进价而卖出单为最低卖出价)、数量和时限。 主力资金操盘手的目的是为了运作股价,完成建仓、推升和出货三个阶段。换句话说,操盘手的操作是一个连续的过程,时间可能长达几个月甚至一年以上,但机构交易员完成指令单的时间期限很短甚至只有一两天。 普通投资者投入的资金是自己的血汗钱,总是希望买进的价格尽可能的低,而且由于资金少,操作起来非常灵活,往往一两笔就可以完成。但机构交易员所用资金并非自己所有,他只是在完成一件数字(程序)化的工作,对于价位的差异并没有直接的感受。 机构交易员的这些特性决定了他们交易的一些异样之处。我们可以想象一下机构交易员完成一张买进指令单的操作过程: 当交易员拿到指令单后首先会特别记住(甚至会在记事本上记下来)指令单上的限价。 请注意,其中的最低买入价常常是没有的,因为理论上是越低越好,而且即使有最低价交易员也不会关注。另外交易员还要注意时限和数量,并将其和该股近期的成交量结合起来进行研判;再结合限价,交易员基本上心里有底了。 其实指令单上的限价、数量和期限也并非拍脑袋拍出来的,也是综合考虑市场情况制定出来的,所以除非市场出现大涨或者盘中有主力大力推升股价,否则应该是留有一定余地的。 现在交易员已经记住了自己接下来要做的事,这样就进入到具体的操作程序。 通常当前股价是在限价之下的,而且有一定的折扣。指令单的目的是希望交易员尽量能够买在低于限价的价位。不过要精确研判股价的短期走势绝不是交易员能够做到的,所以交易员一般都会有这样的考虑:“如果耐心地在底下挂买单,万一股价上涨超出了限价,那么我的任务就无法完成。上面会责问,前面那么长时间股价在限价下面你干什么去了?所以最保险的方法就是,在开盘后尽量把限价以下的筹码都买下来。这样即使股价涨过限价,我没有完成任务也没有责任。” 于是交易员开始大力买进,这样指令单很快就会完成。

股票程序化买单是什么意思

程序化交易是指按照某一数学模型设计的交易程序,并按此程序指令实现自动买卖。可以排除人为情绪在交易过程中的影响。

什么是股票程序化抛单

程序控制的卖出成交,一般都会相隔几分钟出现且卖单相同或具有倍数关系。

程序化买单是什么意思

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股票讲机械单是什么意思

1、股市里机械扫单意思就是只要有人卖出不惜在涨停价格全部买进。2、机械化买卖单又称程序化买卖单,一般为机构建仓派发所使用,也不乏对倒盘,出现此种情况要区别对待。像2015年7月8日国家队救市就启用大批程序化买单进行抄底,后边走势显而易见,也有可能散户单巧合而已。3、股票“吃单”是指买盘委托买入单,一般经常出现在:主力攻击某只股票大量吃单涌入,股价拉涨;4、“吃单”在股票软件买卖盘以买盘显示,如下图买盘10档为例,1档等候176手17.20元/股,持股者如需卖出股票,以17.20元/股卖出可以立马成交(176≤),2、3、...10同样为买盘等候对应价位入场,当买入单增加把17.21元/股的277手交易后(≥277)股价上涨17.22元/股。扩展资料:1、优先股优先股相对于普通股。优先股在利润分红及剩余财产分配的权利方面优先于普通股。(1)优先分配权。在公司分配利润时,拥有优先股票的股东比持有普通股票的股东,分配在先,但是享受固定金额的股利,即优先股的股利是相对固定的。(2)优先求偿权。若公司清算,分配剩余财产时,优先股在普通股之前分配。注:当公司决定连续几年不分配股利时,优先股股东可以进入股东大会来表达他们的意见,保护他们自己的权利。2、后配股后配股是在利益或利息分红及剩余财产分配时比普通股处于劣势的股票,一般是在普通股分配之后,对剩余利益进行再分配。如果公司的盈利巨大,后配股的发行数量又很有限,则购买后配股的股东可以取得很高的收益。发行后配股,一般所筹措的资金不能立即产生收益,投资者的范围又受限制,因此利用率不高。后配股一般在下列情况下发行:(1)公司为筹措扩充设备资金而发行新股票时,为了不减少对旧股的分红,在新设备正式投用前,将新股票作后配股发行;(2)企业兼并时,为调整合并比例,向被兼并企业的股东交付一部分后配股;(3)在有政府投资的公司里,私人持有的股票股息达到一定水平之前,把政府持有的股票作为后配股。参考资料来源:百度百科-股票

程序化交易的特点是什么

1、程序化交易反应速度快于人脑 手动交易时,从眼睛看到到大脑确认再到按键买卖至少需要1~2秒的时间,期货价格瞬息万变,1-2秒足以让价格跑远,这样会提高我们的交易成本,如果长期累积下来,也损失了一笔不小的财富。 而程序化交易由电脑盯盘,从信号发出到电脑下单交易仅需要几毫秒时间(1毫秒=千分之一秒)。在瞬息万变的交易市场里面,这种速度可让我们在机会出现时第一时间进出场,降低交易成本,让交易者积累更多的财富。 2、程序化交易没有人性的弱点 人手交易的最大障碍是什么?是交易者内心的思想波动。因为人的大脑每时每刻都在涌现出不同的想法。这些想法有可能会对交易思路造成干扰。明明有的时候按规则要止损了,但是有可能就因为交易者心里面的一丝犹豫,而导致错过了最好的平仓时机,令亏损扩大。 程序化交易的最大特点是克服了人手交易的不确定性,电脑本身没有感情,可严格按照程序化的设定不间断地连续交易,完全可实现人脑无法达到的稳定性。3、程序化交易可复制成功 人只有两只眼,同一时间只能观察一个合约,但每天存在交易机会的合约有很多,您只能愁于空有一身好本领,却无法分身把收益最大化。 而程序化交易可同时监测几十个合约、周期,只要把您成功的交易经验转化程序化可读懂的语言,程序化就可帮您复制成功。 程序化也是研究的平台 计算机的最大特点是高效率的数据运算和高智能的数据分析,1分钟周期一天有225根K线数据,按照每年250个交易日计算,如果想要分析出1分钟周期一年的均线走势,我们需要计算至少5.6万根K线数据,这个统计由人来完成可能需要几天,但计算机只需要几秒钟。我们可利用程序化语言将想要统计的数据告诉计算机,由计算机帮我们完成计算,例如挖掘历史行情研究K线震动幅度和行情涨跌的规律、探究开盘跳空幅度和当日行情涨跌幅之间的规律等等。 当我们觉得自己似乎发现了一些规律希望验证时,程序化平台自带的效果测试功能可帮助我们在历史数据上验证规律是否有效,策略是否可行。我们还可通过程序化平台自带的策略优化功能对思路进行完善,大大缩短了投资者确立自己交易策略的时间。

程序化交易的缺点和优点

你好! 进行程序化交易的优点 1、避免了人为的主观性 避免人为主观性既是程序化交易的优点也是程序化交易的缺点,在进行期货交易时,正是人的主观判断得以利润的攫取,有一部分非常优秀的炒单手在期货市场的交易中获得了巨大的利润,他们的主观性是程序化交易所不能替代的。但是,更多的投资者的主观性可以说在期货市场的交易中是不合理的,该进场的时候退却,该离场的时候却是犹豫。采用程序化交易可以避免这些思想也就是避免绝大多数人在期货交易中不恰当的主观性。程序化交易最后获得的利润会低于优秀炒单手的利润,却会大大高于普通投资者的收益。 2、极大的分散了投资风险 期货市场的交易很大程度上是博取概率事件的胜率,没有人能保证每笔交易的盈利。因此,这就需要我们分散我们的交易,同时对多个品种交易,同时采用不同的交易策略对一个品种的交易。这些如果通过人工来完成必将耗费大量的人力,且无法避免一些人性的弱点。采用程序化交易可以完美完成上述策略,达到最大限度的风险分散。 进行程序化交易的缺点 1、出现大幅的资金回撤 有些程序化交易模型从长期看是盈利,但是短期内可能会出现巨幅的资金回撤。部分投资者对程序化交易认识比较模糊,认为程序化交易就是一台赚钱的机器。永远盈利。这些投资者在这种资金回撤下就可能难以继续进行程序化交易,从而错过后期出现的大幅盈利。 2、或将加剧金融风险 1987年美国股市暴跌的罪魁祸首一度被认定是期现市场的程序化交易。当时的情况是股票期货低于股票价格,指数套利者将买入期货并卖出股票,如果股票价格下跌的幅度远远不够,投资组合保险公司将卖出期货合约,造成期货市场新一轮的下跌,这导致指数套利者进一步卖出股票,从而形成自我强化抛售的下跌周期。不管1987的股灾是否是程序化交易造成,但是期间程序化交易至少起到了推波助澜的作用。国内股指期货一而再,再而三的推迟上市时间,监管部门或许也是处于这样的担忧。

程序化交易中程序一般怎样得到一个委托单“是否已经成交”的数据或者说信息?

通过关键字来返回信息: 第一、当条件满足时就发送委托单,决定是否挂单成功是由条件是否满足决定的; 例如:"if currentbar=3 then buy next bar at 3712 limit;",这个语句是在currentbar=3(即编号为3的bar收盘时)时满足条件,然后发送委托单,也就是在编号为4的bar上始终挂单成功。 第二、委托单成交信息会反应在图表上,而关键字可以取到图表上的信息变化,对于关键字您需要了解的更多一些;有取到进出场时间、进出场日期、持仓手数和方向、第几笔进场的手数等等信息的关键字。 第三、关于成交部分还是成交全部,这个还是需要通过关键字来判断;例如,您的委托单是10手,这个10手通过变量已经控制了,而最后是进场了5手(这个通过关键字可以取到),前后对比一下就知道了。 第四、可卖股数,这个是之前写过一个函数(见下面附件),主要是通过进场日期的判断来实现的。 第五、程序满足条件就发送委托单,直到条件不再满足或者委托单成交,这个可以通过控制条件来实现。
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