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「期货焦炭怎么买」做焦炭期货一手需要多少钱

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海通期货-汇点策略交易系统 下载:清风日内波段交易系统:IF股指期货,操盘策略细节【大丰收】

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海通期货-汇点策略交易系统 下载:新财富颁奖前夕:海通策略首席荀玉根直播探讨中国新时代资本市场

让人翘首以盼的第十五届新财富最佳分析师评选将于11月24日本周五正式举行,2017年中国卖方研究的最强阵容即将诞生!

历年来,策略分析师的第一名,都将在后一天的新财富论坛上分享对来年的展望。荀玉根作为2016年新财富排名第一的策略分析师,是否能再次卫冕将在两天后揭晓。

幸运的是,进门财经邀请到了荀玉根在颁奖典礼前,在进门财经APP做颁奖前最后一次直播,和大家分享对于2018年的资本市场展望,为投资者独家讲解:“稳中有进——新时代中国资本市场展望”。

十九大会议期间,习近平总书记报告提出了“中国特色社会主义进入新时代”,这是目前及未来中国资本市场重要的背景。针对这一背景特征,荀玉根认为,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位。新时代的基本面特征是:经济平盈利上。从历史变迁看新时代的新产业,应关注先进制造、品牌消费、现代服务等领域。企业盈利向上源于产业结构优化、行业集中度提升、企业国际化。在投资策略方面,市场仍可为,应保持积极,重视业绩和估值的匹配,如金融、消费白马、建筑,及绩优价值型成长股。

时间与参与方式:就在11月23日(周四)20:00,行业大佬荀玉根与你相约进门财经直播厅,坐谈新时代中国资本市场走向。


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海通期货-汇点策略交易系统 下载:192倍奇迹成过眼云烟 天量虚值期权化为乌有

3月27日,是3月到期50ETF期权合约的最后交易日、行权日、到期日。这一天,上证50ETF涨1.15%,但曾经被寄予厚望再现“192倍奇迹”的虚值认购期权却未能梅开二度,23.9万手持仓化为无效合约,不菲的权利金被悉数纳入卖方囊中,投资者又上了一节沉重的风险警示课。

天量持仓打水漂

汇点期权数据显示,截至3月27日收盘,上证50ETF认购期权中的8个虚值合约“50ETF购3月2745A”、“50ETF购3月2750”、“50ETF购3月2794A”、“50ETF购3月2800”、“50ETF购3月2850”、“50ETF购3月2900”、“50ETF购3月2950”和“50ETF购3月3000”全部以0.0001元报收,这意味着虚值合约价值归零。

截至27日收盘,上述合约合计持仓达63.27万手,其中以虚值程度最高的“50ETF购3月3000”持仓量最大,高达23.9万手。该合约于3月8日持仓一度高达44万手,当日最高价为0.0301元,即一手合约需交权利金301元。

“在近期股市大涨过程中,上证50ETF合约也出现一波显著上涨,对于一些风险偏好较强的投机客户来说,买入虚值认购期权合约有机会获得更高的收益,因此导致部分虚值期权合约出现天量成交。”海通期货期权部总经理助理杨磊说。

买方损失的权利金便是卖方收入,这意味着不少权利金悉数进入了卖方腰包。

一德期货分析师曹柏杨指出,从概率角度来看,深度虚值期权合约被行权的概率较低,因此,卖出深度虚值合约具有较高的胜率。但从交易角度来看,应将胜率与盈亏相结合,也就是需要评估该策略的盈亏比。实际上,深度虚值期权权利金较低,因此卖出深度虚值期权所收取的权利金有限。当行情向不利方向发生大幅波动时,卖出深度虚值期权往往会产生较大亏损。所以综合来看,尽管卖出深度虚值期权具有较高胜率,但并不能产生很高的盈亏比。

华金证券创新资产管理总部业务副总裁郁维进一步表示:“卖出深度虚值期权的胜率较高但不代表一定能盈利,因为只要有一次小概率事件发生亏损,将远远大于单次卖出深虚期权的盈利。”

光大期货分析师张毅指出,在多数情况下,深度虚值的卖方胜率较高,但也有意外情况发生,当隐含波动率出现意料之外的大涨,深度虚值合约变为实值合约时,作为该期权合约的卖方也会面临较大风险。

实值虚值走势迥异

对于同一到期月份的期权合约而言,不同的行权价格将期权合约划分为实值期权、平值期权及虚值期权。就在虚值期权价值归零之际,上证50ETF实值或平值认购期权3月合约仍伴随现货指数斩获了一定涨幅。

汇点数据显示,27日3月实值认购期权合约悉数上涨,涨幅最大的是50ETF购3月2696A,单日涨幅高达69.06%;其次是50ETF购3月2647A,涨幅为54.64%。另外还有两个合约涨幅均逾45%。

为何同在最后交易日,实值期权和虚值期权的走势差异如此之大?

曹柏杨表示,一般情况下,虚值期权的涨跌幅高于实值期权,但在有些情况下,甚至会出现实值期权与虚值期权涨跌相背离的行情,主要原因有两方面。其一,源于期权合约的杠杆率。尽管实值期权具有较大的Delta值,但由于实值期权权利金较高,从而导致其杠杆率要低于虚值期权。因此,当行情出现大幅波动的情况时,虚值期权的涨跌幅要远高于实值期权。其二,则在于期权的隐含波动率。虚值期权的隐含波动率相对较高。当行情波动较低时,对于虚值期权而言,隐含波动率的变动对期权价格的影响要大于标的资产价格变动对期权的影响。因此,有时在标的资产小幅上涨的情况下,虚值看涨期权却出现下跌行情。除以上两点原因外,期权到期时间的变化也是不能被忽视的因素。随着期权到期日临近,期权的时间价值会出现加速衰减,对于虚值期权,尤其是深度虚值期权而言,会出现期权价格提前归零的情况,这也是造成实值期权与虚值期权出现冰火两重天的原因之一。

切勿盲目进行方向性投机

在50ETF期权市场上,价格上下波动往往以10%为起点,100%的涨跌幅也并不罕见,在临近最后交易日时,甚至超过1000%的涨幅也多次出现,为何价格波动如此剧烈?

张毅表示,期权是管理资本市场风险的有益工具,期权本身有非线性波动的特点,在标的物大幅变动或隐含波动率显著变化的情况下,期权价格可能会出现翻倍现象。但这与期权市场上存在虚值期权和实值期权等不同杠杆比率的期权合约有关,虚值期权合约的标杆比率更大,可能更容易出现大幅波动。投资者关注的焦点不必仅仅局限于这种翻倍的波动,而要结合自己的投资需求,去运用期权工具,以达到自己的投资目的。毕竟单纯追求翻倍行情可能会忽视其出现的客观条件因素,承担不必要的风险。

“期权从本质上来说是一种风险管理工具,给了投资者更加灵活地进行风险管理的机会。由于期权的杠杆属性相对较强,在标的资产波动较大时可能会出现波动较大的局面,但不宜过分解读期权动辄翻倍的局面,更应理性看待其中的风险。”杨磊说。

郁维认为,无论是投机交易者还是套保交易者,应该要懂得期权的合理定价,要识别期权各个维度的风险。片面地相信高收益的传言后盲目参与期权交易的行为是及其不理智的。在投资期权前,一定要清楚自己如何才能盈利,最大亏损是多少,概率各是多少,是否可以通过期权组合来避免一些风险。


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一个成熟的期货交易系统需要解决哪些问题你知道吗?

首先,你需要明白,期货交易系统到底是什么。

他是一个系统

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一个期货交易系统的背后,就是一套期货交易逻辑,什么叫逻辑?逻辑必须要清晰。我看看情况再定,我感觉应该如何,我觉得我们可以怎么样怎么样,这成不了逻辑,这可变性太大的了。

当XX事情发生我要做XX事情,这叫逻辑

期货交易系统的背后,就是把你交易背后的交易逻辑,给组成了一个整体,让他的战斗力最大化。

一个成熟的期货交易系统,需要解决两个问题。而且,你只需要解决这两个问题

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1、一个正向收益预期的期货交易逻辑

一个交易逻辑,由入场到出场组成。

入场,不一定要量化。入场,可以是各种各样的方式,因为入场,知识交易的开始,他的逻辑的组成部分,但是它并不决定了交易逻辑

关于入场,我简单的建议就是:试错必然形态

入场是承担风险的开始,而如何处理风险和收益,才是期货交易逻辑。而决定了这一切的,是出场。出场非常关键,我的建议是,尽量的量化出场规则,因为这样会保证你的逻辑稳定。

出场我的建议是:阶段亏损,让利润奔跑

你的入场+出场,完整的形成了你的核心竞争力,他们是期货交易系统的灵魂所在。

2、资金管理

如何一个交易逻辑,都是不无敌的。因为期货走势时不确定的。期货交易逻辑,都有亏损的时候,那么如何保证我们的交易逻辑能够一直稳定的运行呢?

你需要一套完整的资金管理规则。

这个资金管理规则,是为了保证,当你的交易逻辑处于不利期的时候,你的账户不会出现大的风险。让你安全的度过危机。

资金管理规则的方式包括:仓位壁垒,品种选择,分散组合,赢冲输缩等等

它的核心就是,保证账户不死,保证交易逻辑的威力发挥出来

一个成熟期货交易系统,你只需要解决这两个问题,然后一致性的执行他就可以了。

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